2003年,參演香港動(dòng)作喜劇電影《百年好合》,這是她的首部電影作品；同年,在導(dǎo)演王晶執(zhí)導(dǎo)的一部搞笑喜劇片《神勇鐵金剛》中,飾演Noice。寫(xiě)真2004年,在錢(qián)雁秋執(zhí)導(dǎo)的古裝推理懸疑電視劇《神探狄仁杰》中,出演假金木蘭。2005年,出演古裝武俠劇《八大豪俠》,并飾演諸葛超明這一角色；同年,在改編自古龍《絕代雙驕》的古裝武俠劇《小魚(yú)兒與花無(wú)缺》中,出演花星奴。2006年,搭檔殷桃,劉佩琦,參演同名電影改編而成的《紅色娘子軍》,飾演大個(gè)子一角。2009年,出演潘文杰執(zhí)導(dǎo)的,近代革命劇《蝦球傳》,飾演三姐；10月,與金超群,范鴻軒,何家勁搭檔出演古裝劇《包青天之七俠五義》,飾演胡莉。2011年4月,在女性抗日題材《殺狼花》中飾演日本特高女特工“高橋雅子”；10月,與梁冠華共同參演古裝懸疑動(dòng)作喜劇《江南傳奇之十五貫》,衛(wèi)小雨在劇中飾演的秋蓮姑娘。2012年10月,搭檔梁冠華,韓童生參與年代情節(jié)抗戰(zhàn)劇《獵狼人》的拍攝,飾演女殺手鐘寧；隨后,在以“善惡”和“輪回”為核心議題的微電影《靈魂中轉(zhuǎn)站》中出演超級(jí)死神。2013年,6月,參與潘越執(zhí)導(dǎo)的懸疑情感劇《每個(gè)人都有秘密》,飾演孟維珍；9月,衛(wèi)小雨在國(guó)內(nèi)首部時(shí)尚情趣喜劇《錢(qián)多多煉愛(ài)記》中,飾演劇中高以翔的二姐。2014年1月,在谷智鑫主演的民國(guó)題材電視劇《乞丐大掌柜》中,飾演金壁輝。2021年,參演電視劇《愛(ài)很美味》。
衛(wèi)小雨在拍攝《獵狼人》時(shí)把大腿根,后腰都弄的傷痕累累,但仍卻沖勁兒十足,堪稱(chēng)中國(guó)版“尼基塔”。在拍攝《殺狼花》時(shí),衛(wèi)小雨吃了很多苦,不斷的看回話,不斷的和導(dǎo)演溝通,連妝都不化,完全的素顏出境。衛(wèi)小雨在《十五貫》中,對(duì)飾演的角色身份和復(fù)雜心理變化,做足了功課,對(duì)角色仔細(xì)研讀,將人物內(nèi)心的微妙變化詮釋得入木三分,獲得劇組一致好評(píng)。